彭博推機器學習即時定價服務 對債券市場有革命性影響?

彭博最近引領了一場債券革命，推出了一個以機器學習為基礎的即時定價服務，稱為「彭博估值服務（IBVAL）」，這將對債券市場產生重大影響。該創新服務利用機器學習的能力，幾乎即時地提供債券市場價格，從而跳出了傳統的日終估值框架。

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彭博估值服務（IBVAL）前台讓市場參與者獲得即時的債券價格，其背後是數十億個市場數據點的分析和機器學習算法的應用。令債券價格每15秒更新一次。

不僅如此，該服務還能夠即時提供新發行債券的價格，並在二級市場交易開始後立即捕捉和顯示價格信息。這一創舉體現了彭博社在提高市場透明度和民主化債券價格方面的承諾。

為了幫助用戶更好地理解債券價格，IBVAL提供了相應的評分，顯示特定時間點上證券的流動性以及價格預測的方法論。這些價格預測不僅局限於彭博終端，還可以通過彭博的實時流媒體市場數據源B-PIPE獲取，以滿足各種交易策略，包括信用算法和自動化ETF創建-贖回過程。

彭博社對於IBVAL的計劃不僅僅局限於美國市場，他們還計劃在2024年將其擴展到歐洲的信用工具市場，然後再擴展到亞洲和新興市場。此外，該服務還將成為彭博可交易指數的核心組件，這些指數包含了200檔流動債券，用於衡量彭博美國公司債券指數及相關利差的表現。

引入IBVAL解決了債券市場長期以來面臨的一個重大挑戰，即分散的數據和以經銷商為中心的定價方式對全天定價的限制。通過IBVAL，彭博為任何時間點的債券提供可靠的參考價格，無論其信用評級、流動性配置或市場波動。

料將對債券市場產生重大影響

儘管IBVAL的定價方法並不完全透明，但彭博表示，其利用了公開可獲取的TRACE數據，包括經紀商的交易價格和報價，以及獨特的彭博數據。機器學習算法主要應用於債券市場中較不流動的部分，這是生成彭博社最近推出的IBVAL（即時定價革新債券市場）服務以機器學習為基礎，將對債券市場產生重大影響。

彭博社的IBVAL服務將為債券市場帶來更高效和準確的定價方式。這將使投資者和交易員能夠更好地評估債券投資的價值，減少交易風險。同時，這也將促進市場的透明度和流動性，為債券市場的發展帶來新的機遇和挑戰。